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POUR LES INVESTISSEURS

Gérez votre patrimoine
comme une institution.

Construisez votre portefeuille. Testez-le face à l'histoire. Adaptez-le au fil du temps.

20 ansHISTORIQUE DE BACKTEST
Portefeuilles multi-actifs
Des dizaines de milliers de titres mondiaux
Stress tests sur événements réels
Covid, Lehman 2008, dette souveraine, dot-com
Métriques complètes
Sharpe, Sortino, VaR, CVaR, Max DD, beta
Rebalancing intelligent
Périodique, par drift, conditionnel
Couverture par hedging
FX, actions, tail, crédit — hedge contre les extrêmes
Intégrez vos stratégies
Les stratégies Trader s'intègrent au portefeuille

Zéro code

Vous créez votre stratégie avec un wizard intuitif, sans écrire une seule ligne de code. Vous la testez sur 34 milliards de bougies, la corrigez et la retestez jusqu'à l'avoir validée — ou écartée.

Zéro Excel

Aucun tableur à manipuler. Données, backtests, métriques et rapports vivent tous dans la plateforme — déjà calculés, mis en graphique et prêts à lire. Aucun export CSV, aucune formule fragile, aucune cellule cassée à traquer.

Faible courbe d'apprentissage

Une courbe d'apprentissage douce : l'interface vous guide pas à pas, avec des valeurs par défaut sensées et des explications en langage clair à chaque étape. Vous êtes opérationnel en quelques minutes, pas en semaines — sans diplôme de quant ou de finance.

01Portefeuilles d'investissement

Stratégie
appelle une stratégie enregistrée
Buy & hold
position long passive sur un seul symbole
Allocation statique
mini-portefeuille à poids fixes
Détention obligataire
obligation détenue jusqu'à l'échéance, coupons réinvestis

02Moteur de portefeuille

Comment le portefeuille est maintenu dans le temps : rebalancing, entrées échelonnées, hedges et coûts réalistes.

Rebalancing
aucun / quotidien / hebdomadaire / mensuel / trimestriel / semestriel / annuel
Déclencheurs de drift
bandes absolues ou relatives sur les poids
Déclencheurs conditionnels
cross-dataset (ex. VIX > 25 → changement d'allocation), avec hystérésis
Entrée échelonnée
accumulation progressive sur des drawdowns de référence
Anti-flicker
cooldown de N barres entre deux rebalances
Hedging
hedge synthétique du risque actions
Modèle de coûts
forfaitaire ou par classe d'actifs (commissions + slippage)
Proxy pré-lancement
comble les périodes manquantes avec des ETF proxy
Classification
9 buckets par classe d'actifs et secteur

03Univers de données

Un seul moteur, huit classes d'actifs. Données quotidiennes sur tout, intraday là où cela compte. Archive sans biais du survivant, même sur les titres retirés de la cote.

Actions US
prix + rendement total · 5m → 1j · ~10 ans
ETF US
5 000+ · 5m → 1j · ~10 ans
Actions européennes
Milan, Xetra, Euronext, Londres, Madrid, Suisse · 1j · jusqu'aux années 90
Actions US retirées de la cote
sans biais du survivant · 1h → 1j · depuis 2001
Crypto spot
paires majeures · 1m → 1j · ~10 ans
Devises (FX)
79 paires · 1m → 1j · ~10 ans
Indices
131 · 1m → 1j · ~10 ans
Futures
~131 continus, avec Open Interest · 1m → 1j · ~10 ans
Obligations
119 ISIN, prix synthétique, coupons réinvestis · à la demande · à partir de la courbe des taux
ETF obligataires
univers d'ETF à revenu fixe · 5m → 1j · ~10 ans

04Analyse et métriques

Tout ce dont vous avez besoin pour comprendre le rendement, le risque et d'où vient la performance.

Rendement
rendement total, CAGR, equity finale, matrice mensuelle et annuelle
Risque
volatilité annualisée, Sharpe, Sortino, Calmar, Martin
Queue de distribution
VaR 95%, CVaR 95%, downside deviation, Ulcer, skew, kurtosis, distribution
Drawdown
maximum, durée, top-N épisodes avec temps de récupération
Rolling
volatilité, Sharpe et corrélation sur une fenêtre glissante
Corrélation
matrice de Pearson, corrélation moyenne, bénéfice de diversification
Contribution
par composant, par classe d'actifs, par secteur, statistiques de trades
Benchmark
alpha (t-stat, p-value), beta, tracking error, information ratio, up/down capture

05Stress test et Monte Carlo

Revivez de vraies crises et projetez l'avenir, au lieu de vous fier à un seul scénario historique.

Stress tests historiques
4 fenêtres de crise : dotcom, Lehman, dette souveraine UE, Covid
Monte Carlo (trades)
bootstrap des trades, percentiles, probabilité du pire drawdown
Monte Carlo (forward)
projection à 10 ans, éventail de percentiles, probabilité de perte
Robustesse temporelle
performance sur K segments à paramètres fixes
Prime de rebalancing
comparaison contrefactuelle : rebalance vs buy-and-hold
Allocation d'actifs
agrégation des poids par classe d'actifs et secteur

06Rapport institutionnel

Un PDF soigné, prêt à archiver ou à partager — le même backtest, sous forme de document. Le même contenu exact est aussi disponible dans l'application, de façon interactive.

Fiche de synthèse
KPI clés et equity curve
Composition et contribution
métriques complètes pour chaque composant
Allocation d'actifs
répartition par classe et secteur
Rebalances
coûts, répartition par déclencheur, journal des événements
Equity et drawdown
échelles linéaire, logarithmique, underwater
Rendements
tableau annuel, carte mensuelle, stabilité rolling
Risque
principaux drawdowns, mesures de queue, distribution
Benchmark
comparaison et métriques relatives
Stress test et Monte Carlo
crises historiques et projection

07Analyse IA

Un second regard sur votre backtest, en langage naturel.

Insight sur le risque
lecture du profil de risque du portefeuille
Analyse holistique
synthèse, score de qualité, forces et faiblesses, recommandations
Revue de stratégie
analyse d'une stratégie avec des mises en garde anti-overfitting
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