Pourquoi nous l'avons créé
SkewLab est né d'une expérience concrète dans la construction de systèmes de trading professionnels et d'outils de gestion de portefeuille — ceux normalement réservés aux institutions, aux fonds quantitatifs et aux desks disposant d'équipes d'ingénieurs dédiées.
L'idée est simple : mettre ces mêmes méthodes directement à la portée des particuliers. Au lieu d'une boîte noire qui vous dit quoi acheter, SkewLab vous donne l'établi qu'utilisent les professionnels — pour que vous puissiez valider vos propres intuitions, ou construire une stratégie de zéro, avec une méthodologie rigoureuse plutôt qu'au jugé. Aucun code requis, mais aucune concession sur la qualité de l'analyse qui se cache derrière.
Pourquoi backtester avant d'investir
La plupart des gens qui perdent de l'argent sur les marchés le font pour une raison prévisible : ils agissent sur une idée qui n'a jamais été testée. Elle semble juste, alors ils la tradent. Le marché est un endroit coûteux pour découvrir qu'une idée ne fonctionne pas.
Le backtesting inverse cet ordre. Avant de risquer un seul euro, vous exécutez votre stratégie sur des années de données historiques et voyez comment elle se serait réellement comportée — à travers les bonnes et les mauvaises années, les krachs et les reprises. Vous obtenez des chiffres au lieu de ressentis : à quelle fréquence elle gagne, jusqu'où elle chute, combien de temps elle reste sous l'eau, comment elle se compare au simple fait de détenir le marché.
Le but n'est pas de trouver une stratégie qui paraît parfaite. C'est de comprendre à quoi vous avez vraiment affaire avant que cela ne vous coûte.
Le résultat le plus précieux est souvent « non »
C'est la partie difficile à accepter : le meilleur résultat qu'un backtest puisse vous donner est souvent d'invalider votre idée.
Découvrir à l'écran qu'une stratégie perd de l'argent, ou qu'elle n'a fonctionné que sur une période chanceuse, ou qu'elle comporte un drawdown que vous ne pourriez jamais supporter dans la vraie vie — cette découverte vaut énormément. Elle vous coûte quelques minutes et zéro capital. La même leçon apprise en réel vous coûte de l'argent réel et, souvent, la confiance nécessaire pour continuer.
Une stratégie que vous avez écartée après l'avoir testée n'est pas un échec. C'est une perte que vous n'avez pas subie.
Les erreurs que le backtest vous aide à éviter
Tester correctement, c'est affronter les pièges qui font mentir les backtests. SkewLab est conçu pour les éviter :
Biais du survivant — ne tester que sur les sociétés qui existent encore aujourd'hui ignore toutes celles qui ont échoué, flattant vos résultats. Nos données d'actions américaines incluent les sociétés retirées de la cote ; là où un jeu de données ne le peut pas (les actions européennes aujourd'hui), nous vous le disons, pour que vous sachiez sur quoi vous vous appuyez.
Biais de look-ahead — utiliser par accident des informations qui n'étaient pas disponibles à l'époque. Un backtest qui « connaît l'avenir » produit des résultats magnifiques et sans valeur. Notre moteur est conçu pour l'empêcher.
Surapprentissage (overfitting) — calibrer une stratégie si étroitement sur le passé qu'elle capture le bruit au lieu du signal, puis s'effondre sur de nouvelles données. Des outils comme le walk-forward, la robustesse temporelle et Monte Carlo existent précisément pour démasquer une stratégie qui ne fonctionne qu'a posteriori.
Confondre chance et compétence — une seule bonne trajectoire historique ne prouve rien. C'est pourquoi SkewLab vous permet de faire des stress tests à travers de vraies crises (dot-com, 2008, crise de la dette européenne, Covid) et de rééchantillonner des milliers d'issues alternatives, afin que vous voyiez l'éventail de ce qui pourrait arriver, et non un seul chemin flatteur.
Ignorer le coût du drawdown — une stratégie aux excellents rendements sur le papier est inutile si sa pire série de pertes vous aurait fait abandonner à mi-chemin. Voir cette série à l'avance, c'est la différence entre un plan que vous pouvez suivre et un plan que vous abandonnerez au pire moment.
Ce que SkewLab est — et n'est pas
SkewLab est un outil de recherche et d'analyse. Il vous offre une méthodologie professionnelle sous une forme accessible. Il ne donne pas de conseil en investissement, ne vous dit pas quoi acheter et ne promet pas de rendements. Ce que vous construisez et ce que vous décidez vous appartient — l'objectif est de vous laisser décider avec des preuves plutôt qu'avec de l'espoir.
Les marchés comportent un risque réel, et aucun backtest ne peut garantir l'avenir. Mais tester avant d'agir, honnêtement et rigoureusement, est le plus grand avantage que la plupart des investisseurs particuliers n'utilisent jamais. C'est cet avantage que nous avons entrepris de mettre entre vos mains.
SkewLab est exploité par BoGames Software Ltd, société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro de société 17100237.
Siège social : 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, Royaume-Uni.
Contact : hello@skewlab.io