Monte Carlo
Le backtest vous montre une histoire : celle qui s'est produite, avec les trades dans cet ordre. Mais ce n'est que l'une des nombreuses qui pouvaient survenir. Le Monte Carlo prend les trades du backtest et les rejoue des milliers de fois dans des configurations différentes, construisant un éventail de résultats plausibles. Il sert à répondre à : à quel point puis-je me fier au résultat, ou était-ce de la (mal)chance ?
Comment le lancer
Depuis la page des résultats, ouvrez le Monte Carlo et choisissez la méthode :
- Reshuffle des trades — utilise les mêmes trades mais en mélange l'ordre. Il isole le risque de séquence : à quel point le drawdown dépend de l'ordre chanceux (ou malchanceux) dans lequel les trades sont tombés. Le profit final ne change pas, seule la trajectoire change.
- Resample avec réinsertion — rééchantillonne les trades : certains répétés, d'autres exclus. Il ouvre une distribution plus large, car le profit final varie aussi.
- Monte Carlo Permutation Test (MCPT) — test de significativité de l'edge (à venir).
Comment lire les résultats
À partir d'environ 1000 simulations, il ressort, pour chaque métrique, non pas un seul chiffre mais une gamme de valeurs possibles (la distribution). Au lieu de « le drawdown a été de 22 % », le Monte Carlo vous indique dans quel intervalle il peut raisonnablement tomber.
- Médiane (50ᵉ) — le résultat typique : la moitié des simulations fait mieux, la moitié moins bien.
- Percentiles (5ᵉ et 95ᵉ) — les frontières du scénario favorable et défavorable. Lequel des deux est le « mauvais côté » dépend de la métrique : pour le rendement et le Sharpe, c'est le 5ᵉ (valeurs basses) ; pour le drawdown, c'est le 95ᵉ.
- Position du backtest — où tombe votre résultat réel dans la distribution. Proche du 50ᵉ, il est représentatif ; vers les extrêmes, ce fut un cas particulier.
- Plus la bande est large, plus le résultat est incertain.
Une limite à retenir. Le Monte Carlo sur les trades mesure à quel point le résultat dépend de la séquence et de l'échantillon des trades — non si la stratégie a un véritable avantage sur le marché. Pour cela, d'autres tests sont nécessaires, comme la robustesse temporelle (walk-forward).