Robustesse temporelle

Au lieu de regarder le backtest comme un bloc unique, elle le découpe en sous-périodes consécutives et observe comment il se comporte dans chacune. Elle sert à comprendre si la stratégie a été consistante dans le temps ou si tout le gain provient d'une seule période chanceuse.

La métrique clé : % de segments profitables

C'est le chiffre à regarder en premier. Si la stratégie est en profit dans presque tous les segments, elle est robuste ; si elle ne gagne que dans quelques-uns, le résultat repose sur une fenêtre chanceuse — un signal de fragilité.

Par segment

Pour chaque période, vous voyez le rendement, le Sharpe, le pourcentage de trades gagnants et le nombre de trades. La variation de ces valeurs d'une période à l'autre indique à quel point la stratégie est stable.

Le verdict

Des verdicts automatiques générés à partir des chiffres ci-dessus (seuils par défaut, à recalibrer à l'usage), plus un repère rapide pour lire segments, % profitables et dispersion.

Les limites. Ce n'est pas un test d'overfitting complet : la stratégie tourne à paramètres fixes, elle n'est pas ré-optimisée, donc une stratégie « cousue » sur toute la période passerait quand même. Elle mesure la consistance dans le temps, elle ne certifie pas l'absence d'overfitting. Et avec peu de trades, les segments sont bruités.