Comment créer une stratégie

Une stratégie dans Skewlab est un ensemble de règles qui définissent quand entrer et quand sortir du marché, sur quels instruments et avec quelle gestion du risque. Le wizard vous guide en 8 étapes : à la fin, vous pouvez l'enregistrer comme brouillon ou lancer immédiatement le backtest.

Étape 1 — Nom

Donnez un nom à la stratégie et, si vous le souhaitez, une brève description. Ils vous servent à la retrouver dans votre bibliothèque : choisissez quelque chose de reconnaissable, surtout si vous prévoyez d'en créer de nombreuses versions.

Étape 2 — Univers

Ici, vous choisissez sur quoi opère la stratégie : d'abord la classe d'actifs (Actions US, ETF Globaux, Crypto, Forex, Indices, Futures, Actions Europe), puis les instruments spécifiques — en mode manuel (vous saisissez les tickers) ou automatique (filtres de screening).

Qualité des données. Pour les actions US, l'univers inclut également les titres faillis ou retirés de la bourse durant la période testée. Cela rend les backtests plus réalistes : la stratégie est aussi mise à l'épreuve sur les « perdants », et pas seulement sur les entreprises survivantes (pas de survivorship bias).

Étape 3 — Structure des barres

Définissez comment les données de prix sont agrégées : barres temporelles (1h, 4h, 1d, 1w), dollar bars, volume bars ou range bars. La disponibilité dépend de la classe d'actifs choisie.

Étape 4 — Conditions d'entrée

Définissez quand la stratégie ouvre une position, avec des conditions indépendantes pour Long et Short. Chaque condition est : un indicateur + un comparateur + une valeur ou une référence (par ex. RSI inférieur à 30). Indicateurs disponibles par famille : Momentum, Trend, Volatilité, Volume. Plusieurs conditions se combinent avec ET / OU.

Étape 5 — Règles de sortie

Définissez comment la stratégie ferme les positions : Stop loss, Take profit, Trailing stop, Time stop, Signal opposé. Vous pouvez en activer plusieurs, pour Long et Short.

Étape 6 — Dimensionnement

Déterminez quelle part de capital engager par position : Cible de volatilité (recommandé), Fraction fixe d'equity, Kelly ou All-in. Plus le levier maximum.

Étape 7 — Filtre de régime

Étape optionnelle : elle fait opérer la stratégie uniquement lorsque le marché est dans une certaine condition (par ex. trend fort), la mettant en pause sinon. Choisissez un indicateur de régime — ADX(14), ATR(14), largeur des Bollinger(20), volatilité réalisée(30), trend score multiple — et un seuil. Si vous n'en avez pas besoin, sautez-la.

Étape 8 — Coûts et récapitulatif

Vous définissez les coûts de transaction (commissions en bps, slippage, funding) — essentiels pour un backtest réaliste — et vous revoyez le récapitulatif final de toute la stratégie avant de continuer.

Enregistrer et lancer

Enregistrer le brouillon crée la stratégie sans exécuter le backtest. Enregistrer et lancer le backtest la crée et exécute immédiatement la simulation sur les données historiques : à la fin, vous êtes redirigé vers la page des résultats (courbe d'equity, métriques, trades et, selon le plan, les analyses avancées).

Pour interpréter les résultats, voir le guide Comment lire un backtest.