PARA INVERSORES

Gestión patrimonial
como una institución.

Construya su portfolio. Pruébelo contra la historia. Adáptelo con el tiempo.

20 añosHISTORIAL DE BACKTEST
Portfolios multiactivo
Decenas de miles de valores globales
Stress tests de eventos reales
Covid, Lehman 2008, deuda soberana, dot-com
Métricas completas
Sharpe, Sortino, VaR, CVaR, Max DD, beta
Rebalancing inteligente
Por tiempo, por drift, condicional
Cobertura de hedging
FX, equity, cola, crédito — hedge contra los extremos
Integre sus estrategias
Las estrategias de Trader se integran en el portfolio

Sin código

Creas tu estrategia con un wizard intuitivo, sin escribir una sola línea de código. La pruebas sobre 34 mil millones de velas, la corriges y la vuelves a probar hasta validarla — o descartarla.

Sin Excel

Ninguna hoja de cálculo que manejar. Datos, backtests, métricas e informes viven todos dentro de la plataforma — ya calculados, graficados y listos para leer. Sin exportaciones CSV, sin fórmulas frágiles, sin celdas rotas que perseguir.

Baja curva de aprendizaje

Una curva de aprendizaje suave: la interfaz te guía paso a paso, con valores por defecto sensatos y explicaciones en lenguaje claro en cada momento. Estás operativo en minutos, no en semanas — sin necesidad de un título en quant o finanzas.

01Carteras de Inversión

Estrategia
invoca una estrategia guardada
Buy & hold
posición long pasiva sobre un único símbolo
Asignación estática
minicartera de peso fijo
Posición en bonos
bono mantenido hasta el vencimiento, cupones reinvertidos

02Motor de cartera

Cómo se mantiene la cartera a lo largo del tiempo: rebalancing, entradas escalonadas, hedges y costes realistas.

Rebalancing
ninguno / diario / semanal / mensual / trimestral / semestral / anual
Disparadores por drift
bandas absolutas o relativas sobre los pesos
Disparadores condicionales
cross-dataset (p. ej. VIX > 25 → cambiar la asignación), con histéresis
Entrada escalonada
acumulación progresiva sobre drawdowns de referencia
Anti-flicker
cooldown de N barras entre dos rebalanceos
Hedging
hedge sintético de riesgo de renta variable
Modelo de costes
flat o por clase de activo (comisiones + slippage)
Proxy pre-inicio
rellena los periodos faltantes con ETFs proxy
Clasificación
9 buckets por clase de activo y sector

03Universo de datos

Un solo motor, ocho clases de activos. Datos diarios sobre todo, intradía donde importa. Archivo libre de sesgo de supervivencia incluso en valores deslistados.

Acciones de EE. UU.
precio + rentabilidad total · 5m → 1d · ~10 años
ETFs de EE. UU.
5.000+ · 5m → 1d · ~10 años
Acciones Europeas
Milán, Xetra, Euronext, Londres, Madrid, Suiza · 1d · hasta los años 90
Acciones de EE. UU. deslistadas
libre de sesgo de supervivencia · 1h → 1d · desde 2001
Crypto spot
pares principales · 1m → 1d · ~10 años
Divisas (FX)
79 pares · 1m → 1d · ~10 años
Índices
131 · 1m → 1d · ~10 años
Futuros
~131 continuos, con Open Interest · 1m → 1d · ~10 años
Bonos
119 ISINs, precio sintético, cupones reinvertidos · bajo demanda · desde la curva de tipos
ETFs de bonos
universo de ETFs de renta fija · 5m → 1d · ~10 años

04Análisis y métricas

Todo lo que necesita para entender la rentabilidad, el riesgo y de dónde proviene el rendimiento.

Rentabilidad
rentabilidad total, CAGR, equity final, matriz mensual y anual
Riesgo
volatilidad anualizada, Sharpe, Sortino, Calmar, Martin
Cola
VaR 95 %, CVaR 95 %, downside deviation, Ulcer, skew, curtosis, distribución
Drawdown
máximo, duración, top-N episodios con tiempos de recuperación
Rolling
volatilidad, Sharpe y correlación sobre una ventana móvil
Correlación
matriz de Pearson, correlación media, beneficio de diversificación
Contribución
por componente, por clase de activo, por sector, estadísticas de trades
Benchmark
alpha (t-stat, p-value), beta, tracking error, information ratio, up/down capture

05Stress test y Monte Carlo

Reviva crisis reales y proyecte el futuro, en lugar de confiar en un único escenario histórico.

Stress tests históricos
4 ventanas de crisis: puntocom, Lehman, deuda soberana de la UE, Covid
Monte Carlo (trades)
bootstrap de trades, percentiles, probabilidad del peor drawdown
Monte Carlo (forward)
proyección a 10 años, abanico de percentiles, probabilidad de pérdida
Robustez temporal
rendimiento sobre K segmentos con parámetros fijos
Prima de rebalancing
comparación contrafactual: rebalance vs buy-and-hold
Asignación de activos
agregación de pesos por clase de activo y sector

06Informe institucional

Un PDF cuidado, listo para archivar o compartir — el mismo backtest, en forma de documento. Exactamente el mismo contenido está disponible también en la app, de forma interactiva.

Hoja resumen
KPIs clave y equity curve
Composición y contribución
métricas completas para cada componente
Asignación de activos
desglose por clase y sector
Rebalanceos
costes, desglose por disparador, registro de eventos
Equity y drawdown
escalas lineal, logarítmica, underwater
Rentabilidades
tabla anual, mapa mensual, estabilidad rolling
Riesgo
principales drawdowns, medidas de cola, distribución
Benchmark
comparación y métricas relativas
Stress test y Monte Carlo
crisis históricas y proyección

07Análisis con IA

Un segundo par de ojos sobre su backtest, en lenguaje natural.

Insight de riesgo
lectura del perfil de riesgo de la cartera
Análisis holístico
resumen, puntuación de calidad, fortalezas y debilidades, recomendaciones
Revisión de estrategia
análisis de una estrategia con advertencias anti-overfitting
IMPULSADO POR IA

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