Por qué lo construimos
SkewLab nació de la experiencia directa construyendo sistemas de trading profesionales y herramientas de gestión de carteras — del tipo normalmente reservado a instituciones, fondos cuantitativos y mesas con equipos de ingeniería dedicados.
La idea es sencilla: llevar esos mismos métodos directamente a las personas. En lugar de una caja negra que te dice qué comprar, SkewLab te pone en las manos el banco de trabajo que usan los profesionales — para que puedas validar tus propias intuiciones, o construir una estrategia desde cero, con una metodología rigurosa en vez de a tientas. Sin necesidad de programar, pero sin atajos en la calidad del análisis que hay debajo.
Por qué hacer backtest antes de invertir
La mayoría de quienes pierden dinero en los mercados lo hacen por una razón previsible: actúan sobre una idea que nunca se probó. Les parece acertada, así que la operan. El mercado es un lugar caro donde descubrir que una idea no funciona.
El backtesting invierte ese orden. Antes de arriesgar un solo euro, ejecutas tu estrategia sobre años de datos históricos y ves cómo se habría comportado realmente — a través de años buenos y malos, de caídas y recuperaciones. Obtienes números en lugar de sensaciones: con qué frecuencia gana, cuán profundo cae, cuánto tiempo permanece bajo el agua, cómo se compara con simplemente mantener el mercado.
El objetivo no es encontrar una estrategia que parezca perfecta. Es entender con qué estás lidiando de verdad antes de que te cueste.
El resultado más valioso suele ser un "no"
Esta es la parte difícil de aceptar: el mejor resultado que un backtest puede darte es, con frecuencia, invalidar tu idea.
Descubrir en pantalla que una estrategia pierde dinero, o que solo funcionó en un periodo afortunado, o que conlleva un drawdown que en la vida real nunca podrías soportar — ese descubrimiento vale muchísimo. Te cuesta unos minutos y cero capital. La misma lección aprendida en real te cuesta dinero de verdad y, a menudo, la confianza para seguir adelante.
Una estrategia que descartaste tras probarla no es un fracaso. Es una pérdida que no sufriste.
Los errores que el backtest te ayuda a evitar
Probar bien significa enfrentarse a las trampas que hacen mentir a los backtests. SkewLab está construido para evitarlas:
Sesgo de supervivencia — probar solo con empresas que aún existen hoy ignora todas las que fracasaron, embelleciendo tus resultados. Nuestros datos de renta variable de EE. UU. incluyen empresas excluidas de cotización; donde un conjunto de datos no puede (la renta variable europea hoy), te lo decimos, para que sepas sobre qué te apoyas.
Sesgo de anticipación (lookahead) — usar por accidente información que no estaba disponible en ese momento. Un backtest que "conoce el futuro" produce resultados preciosos y sin valor. Nuestro motor está construido para impedirlo.
Sobreajuste (overfitting) — ajustar una estrategia tan estrechamente al pasado que capta ruido en lugar de señal, y luego se desmorona con datos nuevos. Herramientas como el walk-forward, la robustez temporal y Monte Carlo existen precisamente para desenmascarar una estrategia que solo funciona a toro pasado.
Confundir suerte con habilidad — una sola buena trayectoria histórica no prueba nada. Por eso SkewLab te permite hacer stress tests a través de crisis reales (puntocom, 2008, la crisis de deuda europea, la Covid) y remuestrear miles de resultados alternativos, para que veas el abanico de lo que podría pasar, no una única trayectoria halagüeña.
Ignorar el coste del drawdown — una estrategia con excelentes rendimientos sobre el papel es inútil si su peor racha de pérdidas te habría hecho abandonar a mitad de camino. Ver esa racha por adelantado es la diferencia entre un plan que puedes seguir y uno que abandonarás en el peor momento.
Qué es SkewLab — y qué no es
SkewLab es una herramienta de investigación y análisis. Te ofrece metodología profesional en una forma accesible. No da asesoramiento de inversión, no te dice qué comprar ni promete rentabilidades. Lo que construyes y lo que decides es tuyo — la idea es dejarte decidir con evidencia en lugar de con esperanza.
Los mercados conllevan un riesgo real, y ningún backtest puede garantizar el futuro. Pero probar antes de actuar, con honestidad y rigor, es la mayor ventaja que la mayoría de los inversores particulares nunca usa. Esa ventaja es la que nos propusimos poner en tus manos.
SkewLab está operado por BoGames Software Ltd, una sociedad registrada en Inglaterra y Gales con el número de sociedad 17100237.
Domicilio social: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, Reino Unido.
Contacto: hello@skewlab.io