Robustez temporal
En lugar de mirar el backtest como un bloque único, lo divide en subperiodos consecutivos y observa cómo se comporta en cada uno. Sirve para entender si la estrategia ha sido consistente en el tiempo o si toda la ganancia viene de un solo periodo afortunado.
La métrica clave: % de segmentos rentables
Es el número que hay que mirar primero. Si la estrategia está en beneficio en casi todos los segmentos es robusta; si gana solo en unos pocos, el resultado se apoya en una ventana afortunada — una señal de fragilidad.
Por segmento
Para cada periodo ves rendimiento, Sharpe, porcentaje de trades ganadores y número de trades. Cuánto varían estos valores de un periodo a otro dice cuán estable es la estrategia.
El veredicto
Veredictos automáticos generados a partir de los números anteriores (umbrales por defecto, a recalibrar con el uso), más una guía rápida para leer segmentos, % rentables y dispersión.
Los límites. No es un test de overfitting completo: la estrategia corre con parámetros fijos, no se reoptimiza, por lo que una estrategia "cosida" sobre todo el periodo pasaría igualmente. Mide la consistencia en el tiempo, no certifica la ausencia de overfitting. Y con pocos trades los segmentos son ruidosos.