Cómo crear una estrategia

Una estrategia en Skewlab es un conjunto de reglas que definen cuándo entrar y cuándo salir del mercado, sobre qué instrumentos y con qué gestión del riesgo. El wizard te guía en 8 pasos: al final puedes guardarla como borrador o lanzar de inmediato el backtest.

Paso 1 — Nombre

Dale un nombre a la estrategia y, si quieres, una breve descripción. Te sirven para reencontrarla en tu biblioteca: elige algo reconocible, sobre todo si prevés crear muchas versiones.

Paso 2 — Universo

Aquí eliges sobre qué opera la estrategia: primero la clase de activos (Acciones EE. UU., ETF Globales, Crypto, Forex, Índices, Futures, Acciones Europa), luego los instrumentos específicos — en modo manual (escribes los ticker) o automático (filtros de screening).

Calidad de los datos. Para las acciones de EE. UU. el universo incluye también los títulos quebrados o retirados de la bolsa en el periodo analizado. Esto hace que los backtest sean más realistas: la estrategia se pone a prueba también con los "perdedores", no solo con las empresas que sobrevivieron (sin survivorship bias).

Paso 3 — Estructura de las barras

Define cómo se agregan los datos de precio: barras temporales (1h, 4h, 1d, 1w), dollar bars, volume bars o range bars. La disponibilidad depende de la clase de activos elegida.

Paso 4 — Condiciones de entrada

Define cuándo la estrategia abre una posición, con condiciones independientes para Long y Short. Cada condición es: un indicador + un comparador + un valor o referencia (p. ej. RSI menor que 30). Indicadores disponibles por familia: Momentum, Trend, Volatilidad, Volumen. Varias condiciones se combinan con Y / O.

Paso 5 — Reglas de salida

Define cómo la estrategia cierra las posiciones: Stop loss, Take profit, Trailing stop, Time stop, Señal opuesta. Puedes activar más de una, para Long y Short.

Paso 6 — Dimensionamiento

Establece cuánto capital comprometer por posición: Target de volatilidad (recomendado), Fracción fija de equity, Kelly o All-in. Además del apalancamiento máximo.

Paso 7 — Filtro de régimen

Paso opcional: hace que la estrategia opere solo cuando el mercado está en una determinada condición (p. ej. trend fuerte), poniéndola en pausa en caso contrario. Elige un indicador de régimen — ADX(14), ATR(14), amplitud de Bollinger(20), volatilidad realizada(30), trend score múltiple — y un umbral. Si no lo necesitas, sáltalo.

Paso 8 — Costes y resumen

Configuras los costes de transacción (comisiones en bps, slippage, funding) — fundamentales para un backtest realista — y revisas el resumen final de toda la estrategia antes de continuar.

Guardar y lanzar

Guardar borrador crea la estrategia sin ejecutar el backtest. Guardar y lanzar backtest la crea y ejecuta de inmediato la simulación sobre los datos históricos: al terminar se te lleva a la página de resultados (curva de equity, métricas, trades y, según el plan, los análisis avanzados).

Para interpretar los resultados, consulta la guía Cómo leer un backtest.