skewlab.io
PER INVESTOR

Gestione patrimoniale
come un'istituzione.

Costruisci il tuo portfolio. Testa contro la storia. Adatta nel tempo.

20YSTORICO BACKTEST
Portafogli multi-asset
Decine di migliaia di titoli globali
Stress test eventi reali
Covid, Lehman 2008, debito sovrano, dot-com
Metriche complete
Sharpe, Sortino, VaR, CVaR, Max DD, beta
Rebalancing intelligente
Time-based, drift, condizionale
Hedging coverage
FX, equity, tail, credit — copri dagli estremi
Integra le tue strategie
Le strategie Trader entrano dentro il portafoglio

Nessun codice

Crei la tua strategia con un wizard intuitivo, senza scrivere una riga di codice. La testi su 34 miliardi di candele, la correggi e la ritesti finché non l'hai validata — o esclusa.

Niente Excel

Niente fogli di calcolo da gestire. Dati, backtest, metriche e report vivono tutti dentro la piattaforma — già calcolati, messi a grafico e pronti da leggere. Nessun export CSV, nessuna formula fragile, nessuna cella rotta da inseguire.

Curva di apprendimento bassa

Una curva di apprendimento dolce: l'interfaccia ti guida passo dopo passo, con valori predefiniti sensati e spiegazioni in linguaggio chiaro a ogni passaggio. Sei operativo in minuti, non settimane — senza bisogno di una laurea in finanza o quant.

01Investment Portfolios

Strategy
richiama una strategia salvata
Buy & hold
posizione lunga passiva su singolo simbolo
Static allocation
mini-portafoglio a pesi fissi
Bond holding
obbligazione tenuta a scadenza, cedole reinvestite

02Motore di portafoglio

Come il portafoglio viene mantenuto nel tempo: ribilanciamento, ingressi a scaglioni, coperture e costi realistici.

Ribilanciamento
nessuno / giornaliero / settimanale / mensile / trimestrale / semestrale / annuale
Trigger su deriva
bande assolute o relative sui pesi
Trigger condizionali
cross-dataset (es. VIX > 25 → cambia allocazione), con isteresi
Ingresso a scaglioni
accumulo progressivo sui ribassi del riferimento
Anti-flicker
cooldown di N barre tra due ribilanciamenti
Copertura
copertura sintetica del rischio azionario
Modello costi
flat o per classe di attivo (commissioni + slippage)
Proxy pre-inception
riempie i periodi mancanti con ETF proxy
Classificazione
9 bucket per classe di attivo e settore

03Universo dati

Un solo motore, otto classi di attivo. Dati giornalieri su tutto, intraday dove conta. Archivio survivorship-free anche sui titoli delistati.

Azioni USA
price + total return · 5m → 1d · ~10 anni
ETF USA
5.000+ · 5m → 1d · ~10 anni
Azioni Europa
Milano, Xetra, Euronext, Londra, Madrid, Svizzera · 1d · fino agli anni '90
Azioni delistate USA
survivorship-free · 1h → 1d · dal 2001
Crypto spot
principali coppie · 1m → 1d · ~10 anni
Valute (FX)
79 coppie · 1m → 1d · ~10 anni
Indici
131 · 1m → 1d · ~10 anni
Futures
~131 continui, con Open Interest · 1m → 1d · ~10 anni
Obbligazioni
119 ISIN, prezzo sintetico, cedole reinvestite · on-demand · da curva tassi
Bond ETF
universo ETF fixed income · 5m → 1d · ~10 anni

04Analisi & metriche

Tutto ciò che serve per capire rendimento, rischio e da dove arriva la performance.

Rendimento
total return, CAGR, equity finale, matrice mensile e annuale
Rischio
volatilità annualizzata, Sharpe, Sortino, Calmar, Martin
Coda
VaR 95%, CVaR 95%, downside deviation, Ulcer, skew, curtosi, distribuzione
Drawdown
massimo, durata, top-N episodi con tempi di recupero
Rolling
volatilità, Sharpe e correlazione su finestra mobile
Correlazione
matrice di Pearson, correlazione media, beneficio di diversificazione
Contributo
per componente, per classe di attivo, per settore, statistiche sui trade
Benchmark
alpha (t-stat, p-value), beta, tracking error, information ratio, up/down capture

05Stress test & Monte Carlo

Rivivi le crisi vere e proietta il futuro, invece di fidarti di un solo scenario storico.

Stress test storici
4 finestre di crisi: dotcom, Lehman, debito sovrano UE, Covid
Monte Carlo (trade)
bootstrap dei trade, percentili, probabilità del peggior drawdown
Monte Carlo (forward)
proiezione a 10 anni, ventaglio percentili, probabilità di perdita
Robustezza temporale
performance su K segmenti a parametri fissi
Rebalancing premium
confronto controfattuale: ribilanciare vs comprare-e-tenere
Asset allocation
aggregazione dei pesi per classe di attivo e settore

06Report istituzionale

Un PDF curato, pronto da archiviare o condividere — lo stesso backtest, in forma di documento. Lo stesso identico contenuto è anche consultabile in-app, in modo interattivo.

Scheda sintetica
KPI principali e curva di equity
Composizione & contributo
metriche complete per ogni componente
Asset allocation
ripartizione per classe e settore
Ribilanciamenti
costi, breakdown per trigger, log eventi
Equity & drawdown
scala lineare, logaritmica, underwater
Rendimenti
tabella annuale, mappa mensile, stabilità rolling
Rischio
drawdown principali, misure di coda, distribuzione
Benchmark
confronto e metriche relative
Stress test & Monte Carlo
crisi storiche e proiezione

07Analisi AI

Un secondo paio d'occhi sul tuo backtest, in linguaggio naturale.

Insight di rischio
lettura del profilo di rischio del portafoglio
Analisi olistica
sintesi, punteggio di qualità, punti di forza e debolezza, raccomandazioni
Revisione strategia
analisi di una strategia con caveat anti-overfitting
AI POWERED

Pronto a trovare l'edge?

Inizia oggi. Basta registrarsi con la tua email e sei operativo.

Crea account
Sei un trader?
Strategie, segnali e 25 indicatori per costruire e testare il tuo edge.
Scopri come ci confrontiamo con le alternative
Guarda dove si colloca SkewLab rispetto alle alternative, fronte per fronte.