Robustezza temporale

Invece di guardare il backtest come un blocco unico, lo spezza in sotto-periodi consecutivi e guarda come si comporta in ciascuno. Serve a capire se la strategia è stata consistente nel tempo o se tutto il guadagno viene da un solo periodo fortunato.

La metrica chiave: % di segmenti profittevoli

È il numero da guardare per primo. Se la strategia è in profitto in quasi tutti i segmenti è robusta; se guadagna solo in pochi, il risultato poggia su una finestra fortunata — un campanello di fragilità.

Per segmento

Per ogni periodo vedi rendimento, Sharpe, percentuale di trade vincenti e numero di trade. Quanto questi valori variano tra un periodo e l'altro dice quanto la strategia è stabile.

I limiti. Non è un test di overfitting completo: la strategia gira a parametri fissi, non viene ri-ottimizzata, quindi una strategia "cucita" su tutto il periodo passerebbe lo stesso. Misura la consistenza nel tempo, non certifica l'assenza di overfitting. E con pochi trade i segmenti sono rumorosi.