Monte Carlo

Il backtest ti mostra una storia: quella che è capitata, con i trade in quell'ordine. Ma è solo una delle tante che potevano succedere. Il Monte Carlo prende i trade del backtest e li rigioca migliaia di volte in configurazioni diverse, costruendo un ventaglio di esiti plausibili. Serve a rispondere: quanto mi posso fidare del risultato, o è stato (s)fortuna?

Come si lancia

Dalla pagina dei risultati apri il Monte Carlo e scegli il metodo:

• Reshuffle dei trade — usa gli stessi trade ma ne rimescola l'ordine. Isola il rischio di sequenza: quanto il drawdown dipende dall'ordine fortunato (o sfortunato) con cui i trade sono caduti. Il profitto finale non cambia, cambia solo la traiettoria.
• Resample con reinserimento — ricampiona i trade: alcuni ripetuti, altri esclusi. Apre una distribuzione più ampia, perché varia anche il profitto finale.
• Monte Carlo Permutation Test (MCPT) — test di significatività dell'edge (in arrivo).

Come leggere i risultati

Da circa 1000 simulazioni esce, per ogni metrica, non un numero solo ma una gamma di valori possibili (la distribuzione). Invece di "il drawdown è stato 22%", il Monte Carlo ti dice in che intervallo può ragionevolmente cadere.

• Mediana (50°) — l'esito tipico: metà delle simulazioni va meglio, metà peggio.
• Percentili (5° e 95°) — i confini dello scenario favorevole e sfavorevole. Quale dei due è il "lato brutto" dipende dalla metrica: per rendimento e Sharpe è il 5° (valori bassi); per il drawdown è il 95°.
• Posizione del backtest — dove cade il tuo risultato reale nella distribuzione. Vicino al 50° è rappresentativo; verso gli estremi è stato un caso particolare.
• Più la banda è larga, più l'esito è incerto.

Un limite da ricordare. Il Monte Carlo sui trade misura quanto il risultato dipende dalla sequenza e dal campione dei trade — non se la strategia ha un vantaggio reale sul mercato. Per quello servono altri test, come la robustezza temporale (walk-forward).