Come creare una strategia

Una strategia in Skewlab è un insieme di regole che definiscono quando entrare e quando uscire dal mercato, su quali strumenti e con quale gestione del rischio. Il wizard ti guida in 8 passaggi: alla fine puoi salvarla come bozza oppure lanciare subito il backtest.

Passo 1 — Nome

Dai un nome alla strategia e, se vuoi, una breve descrizione. Servono a te per ritrovarla nella tua libreria: scegli qualcosa di riconoscibile, soprattutto se prevedi di crearne molte versioni.

Passo 2 — Universo

Qui scegli su cosa opera la strategia: prima la classe di asset (Azioni USA, ETF Globali, Crypto, Forex, Indici, Futures, Azioni Europa), poi gli strumenti specifici — in modalità manuale (digiti i ticker) o automatica (filtri di screening).

Qualità dei dati. Per le azioni USA l'universo include anche i titoli falliti o ritirati dalla borsa nel periodo testato. Questo rende i backtest più realistici: la strategia viene messa alla prova anche sui "perdenti", non solo sulle aziende sopravvissute (no survivorship bias).

Passo 3 — Struttura delle barre

Definisci come vengono aggregati i dati di prezzo: barre temporali (1h, 4h, 1d, 1w), dollar bars, volume bars o range bars. La disponibilità dipende dalla classe di asset scelta.

Passo 4 — Condizioni di ingresso

Definisci quando la strategia apre una posizione, con condizioni indipendenti per Long e Short. Ogni condizione è: un indicatore + un comparatore + un valore o riferimento (es. RSI minore di 30). Indicatori disponibili per famiglia: Momentum, Trend, Volatilità, Volume. Più condizioni si combinano con E / O.

Passo 5 — Regole di uscita

Definisci come la strategia chiude le posizioni: Stop loss, Take profit, Trailing stop, Time stop, Segnale opposto. Puoi attivarne più di una, per Long e Short.

Passo 6 — Dimensionamento

Stabilisci quanto capitale impegnare per posizione: Target di volatilità (consigliato), Frazione fissa di equity, Kelly o All-in. Più la leva massima.

Passo 7 — Filtro di regime

Passaggio opzionale: fa operare la strategia solo quando il mercato è in una certa condizione (es. trend forte), mettendola in pausa altrimenti. Scegli un indicatore di regime — ADX(14), ATR(14), ampiezza Bollinger(20), volatilità realizzata(30), trend score multiplo — e una soglia. Se non ti serve, saltalo.

Passo 8 — Costi e riepilogo

Imposti i costi di transazione (commissioni in bps, slippage, funding) — fondamentali per un backtest realistico — e rivedi il riepilogo finale di tutta la strategia prima di procedere.

Salvare e lanciare

Salva bozza crea la strategia senza eseguire il backtest. Salva e lancia backtest la crea ed esegue subito la simulazione sui dati storici: al termine vieni portato alla pagina dei risultati (curva di equity, metriche, trade e, secondo il piano, le analisi avanzate).

Per interpretare i risultati, vedi la guida Come leggere un backtest.