Zeitliche Robustheit

Statt den Backtest als einen einzigen Block zu betrachten, teilt sie ihn in aufeinanderfolgende Teilperioden und schaut, wie er sich in jeder verhält. Sie dient dazu, zu verstehen, ob die Strategie im Zeitverlauf konsistent war oder ob der gesamte Gewinn aus einer einzigen glücklichen Periode stammt.

Die Schlüsselkennzahl: % der profitablen Segmente

Es ist die Zahl, die man zuerst betrachten sollte. Wenn die Strategie in fast allen Segmenten im Gewinn ist, ist sie robust; wenn sie nur in wenigen gewinnt, stützt sich das Ergebnis auf ein glückliches Fenster — ein Warnzeichen für Fragilität.

Pro Segment

Für jede Periode sehen Sie Rendite, Sharpe, den Anteil der gewinnenden Trades und die Anzahl der Trades. Wie stark diese Werte von einer Periode zur anderen variieren, sagt aus, wie stabil die Strategie ist.

Das Fazit

Automatische Urteile, aus den obigen Zahlen generiert (Standardschwellen, mit der Nutzung zu rekalibrieren), plus eine schnelle Orientierung, wie man Segmente, % profitabler Segmente und Streuung liest.

Die Grenzen. Es ist kein vollständiger Overfitting-Test: Die Strategie läuft mit festen Parametern, wird nicht neu optimiert, weshalb eine auf den gesamten Zeitraum "maßgeschneiderte" Strategie ihn ebenfalls bestehen würde. Sie misst die Konsistenz im Zeitverlauf, zertifiziert aber nicht das Fehlen von Overfitting. Und bei wenigen Trades sind die Segmente verrauscht.