Warum wir es gebaut haben
SkewLab entstand aus praktischer Erfahrung im Aufbau professioneller Trading-Systeme und Portfoliomanagement-Tools — der Art, die normalerweise Institutionen, quantitativen Fonds und Desks mit eigenen Engineering-Teams vorbehalten ist.
Die Idee ist einfach: dieselben Methoden direkt zu den Menschen bringen. Statt einer Blackbox, die Ihnen sagt, was Sie kaufen sollen, gibt Ihnen SkewLab die Werkbank, die Profis nutzen — damit Sie Ihre eigenen Intuitionen validieren oder eine Strategie von Grund auf mit rigoroser Methodik aufbauen können, statt zu raten. Kein Code erforderlich, aber keine Abstriche bei der Qualität der zugrunde liegenden Analyse.
Warum vor dem Investieren backtesten
Die meisten Menschen, die an den Märkten Geld verlieren, tun dies aus einem vorhersehbaren Grund: Sie handeln nach einer Idee, die nie getestet wurde. Sie fühlt sich richtig an, also handeln sie danach. Der Markt ist ein teurer Ort, um herauszufinden, dass eine Idee nicht funktioniert.
Backtesting kehrt diese Reihenfolge um. Bevor Sie einen einzigen Euro riskieren, lassen Sie Ihre Strategie über Jahre historischer Daten laufen und sehen, wie sie sich tatsächlich verhalten hätte — durch gute und schlechte Jahre, durch Crashs und Erholungen. Sie erhalten Zahlen statt Gefühle: wie oft sie gewinnt, wie tief sie fällt, wie lange sie unter Wasser bleibt, wie sie im Vergleich zum bloßen Halten des Marktes abschneidet.
Das Ziel ist nicht, eine Strategie zu finden, die perfekt aussieht. Es geht darum zu verstehen, womit Sie es wirklich zu tun haben — bevor es Sie etwas kostet.
Das wertvollste Ergebnis ist oft ein „Nein"
Das ist der Teil, der schwer zu akzeptieren ist: Das beste Ergebnis, das ein Backtest liefern kann, ist häufig, Ihre Idee zu widerlegen.
Am Bildschirm zu entdecken, dass eine Strategie Geld verliert, oder nur in einer glücklichen Phase funktioniert hat, oder einen Drawdown mit sich bringt, den Sie in der Realität nie aushalten könnten — diese Entdeckung ist sehr viel wert. Sie kostet Sie ein paar Minuten und null Kapital. Dieselbe Lektion live gelernt kostet Sie echtes Geld und oft das Vertrauen, weiterzumachen.
Eine Strategie, die Sie nach dem Test verworfen haben, ist kein Misserfolg. Es ist ein Verlust, den Sie nicht erlitten haben.
Die Fehler, die Backtesting Ihnen vermeiden hilft
Richtig zu testen bedeutet, sich den Fallen zu stellen, die Backtests lügen lassen. SkewLab ist darauf ausgelegt, sie zu vermeiden:
Survivorship Bias — nur an Unternehmen zu testen, die es heute noch gibt, ignoriert all jene, die gescheitert sind, und schönt Ihre Ergebnisse. Unsere US-Aktiendaten enthalten delistete Unternehmen; wo ein Datensatz das nicht kann (europäische Aktien heute), sagen wir es Ihnen, damit Sie wissen, worauf Sie stehen.
Lookahead Bias — versehentlich Informationen zu nutzen, die damals nicht verfügbar waren. Ein Backtest, der „die Zukunft kennt", liefert schöne, wertlose Ergebnisse. Unsere Engine ist darauf ausgelegt, das zu verhindern.
Overfitting — eine Strategie so eng an die Vergangenheit anzupassen, dass sie Rauschen statt Signal erfasst und dann bei neuen Daten zusammenbricht. Werkzeuge wie Walk-Forward-Tests, zeitliche Robustheit und Monte Carlo existieren genau dafür, eine Strategie zu entlarven, die nur im Nachhinein funktioniert.
Glück mit Können verwechseln — ein einziger guter historischer Lauf beweist nichts. Deshalb lässt SkewLab Sie Stresstests durch echte Krisen (Dotcom, 2008, die europäische Schuldenkrise, Covid) durchführen und Tausende alternativer Ergebnisse neu ziehen, damit Sie die Bandbreite dessen sehen, was passieren könnte, und nicht einen einzelnen schmeichelhaften Pfad.
Die Kosten des Drawdowns ignorieren — eine Strategie mit großartigen Renditen auf dem Papier ist nutzlos, wenn ihre schlimmste Verlustserie Sie auf halbem Weg zum Aufgeben gebracht hätte. Diese Serie im Voraus zu sehen, ist der Unterschied zwischen einem Plan, dem Sie folgen können, und einem, den Sie im schlimmsten Moment aufgeben.
Was SkewLab ist — und was nicht
SkewLab ist ein Recherche- und Analysewerkzeug. Es gibt Ihnen professionelle Methodik in zugänglicher Form. Es gibt keine Anlageberatung, sagt Ihnen nicht, was Sie kaufen sollen, und verspricht keine Renditen. Was Sie aufbauen und was Sie entscheiden, gehört Ihnen — es geht darum, Sie mit Evidenz statt mit Hoffnung entscheiden zu lassen.
Märkte bergen reale Risiken, und kein Backtest kann die Zukunft garantieren. Aber vor dem Handeln zu testen, ehrlich und rigoros, ist der größte Vorteil, den die meisten Privatanleger nie nutzen. Diesen Vorteil wollten wir Ihnen in die Hand geben.
SkewLab wird betrieben von BoGames Software Ltd, einem in England und Wales unter der Unternehmensnummer 17100237 registrierten Unternehmen.
Eingetragener Sitz: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, Vereinigtes Königreich.
Kontakt: hello@skewlab.io