Wie man eine Strategie erstellt

Eine Strategie in Skewlab ist eine Menge von Regeln, die definieren, wann in den Markt einzusteigen und wann auszusteigen ist, auf welchen Instrumenten und mit welchem Risikomanagement. Der Wizard führt Sie in 8 Schritten: Am Ende können Sie sie als Entwurf speichern oder den Backtest sofort starten.

Schritt 1 — Name

Geben Sie der Strategie einen Namen und, wenn Sie möchten, eine kurze Beschreibung. Sie helfen Ihnen, sie in Ihrer Bibliothek wiederzufinden: Wählen Sie etwas Wiedererkennbares, besonders wenn Sie viele Versionen davon erstellen möchten.

Schritt 2 — Universum

Hier wählen Sie, worauf die Strategie operiert: zuerst die Anlageklasse (US-Aktien, ETF Globali, Crypto, Forex, Indizes, Futures, Europa-Aktien), dann die konkreten Instrumente — im manuellen Modus (Sie tippen die Ticker ein) oder im automatischen Modus (Screening-Filter).

Datenqualität. Bei US-Aktien umfasst das Universum auch die im getesteten Zeitraum insolventen oder von der Börse genommenen Titel. Das macht die Backtests realistischer: Die Strategie wird auch an den "Verlierern" auf die Probe gestellt, nicht nur an den überlebenden Unternehmen (kein Survivorship Bias).

Schritt 3 — Bar-Struktur

Definieren Sie, wie die Kursdaten aggregiert werden: Zeit-Bars (1h, 4h, 1d, 1w), Dollar Bars, Volume Bars oder Range Bars. Die Verfügbarkeit hängt von der gewählten Anlageklasse ab.

Schritt 4 — Einstiegsbedingungen

Definieren Sie, wann die Strategie eine Position eröffnet, mit unabhängigen Bedingungen für Long und Short. Jede Bedingung besteht aus: einem Indikator + einem Komparator + einem Wert oder Bezug (z. B. RSI kleiner als 30). Verfügbare Indikatoren nach Familie: Momentum, Trend, Volatilität, Volumen. Mehrere Bedingungen werden mit UND / ODER kombiniert.

Schritt 5 — Ausstiegsregeln

Definieren Sie, wie die Strategie die Positionen schließt: Stop loss, Take profit, Trailing stop, Time stop, Gegensignal. Sie können mehrere davon aktivieren, für Long und Short.

Schritt 6 — Positionsgrößen

Legen Sie fest, wie viel Kapital pro Position eingesetzt wird: Volatilitäts-Target (empfohlen), Fester Anteil der Equity, Kelly oder All-in. Dazu die maximale Leverage.

Schritt 7 — Regime-Filter

Optionaler Schritt: Er lässt die Strategie nur operieren, wenn der Markt in einer bestimmten Verfassung ist (z. B. starker Trend), und pausiert sie ansonsten. Wählen Sie einen Regime-Indikator — ADX(14), ATR(14), Bollinger-Breite(20), realisierte Volatilität(30), zusammengesetzter Trend Score — und eine Schwelle. Wenn Sie ihn nicht brauchen, überspringen Sie ihn.

Schritt 8 — Kosten und Zusammenfassung

Sie legen die Transaktionskosten fest (Kommissionen in bps, Slippage, Funding) — grundlegend für einen realistischen Backtest — und überprüfen die abschließende Zusammenfassung der gesamten Strategie, bevor Sie fortfahren.

Speichern und Starten

Entwurf speichern erstellt die Strategie, ohne den Backtest auszuführen. Speichern und Backtest starten erstellt sie und führt die Simulation auf den historischen Daten sofort aus: Am Ende werden Sie zur Ergebnisseite geführt (Equity-Kurve, Kennzahlen, Trades und, je nach Tarif, die erweiterten Analysen).

Um die Ergebnisse zu interpretieren, siehe die Anleitung Wie man einen Backtest liest.